【20年間で検証】移動平均線クロスは有効？好成績パラメータも公開

ゴールデンクロス（GC）、デッドクロス（DC）と言われる移動平均線クロスの手法は最も知名度が高い手法と言っても過言ではありません。

移動平均線クロスの手法は文字通り2本の移動平均線が交差したら売買するシンプル手法です。

しかしこの手法、本当に使えるのかと疑問に思った事はありませんか？

そこで今回は、移動平均線クロスの手法をプログラミングを用いて20年以上の期間で検証しました。

ものによっては、期待値がマイナス数百pipsの絶対に手を出したくない組み合わせも存在しました。

すぐにトレード活かせる内容なので、ぜひ目を通してみてください。

移動平均線クロスは有効です

結論から申しますと、移動平均線クロスは有効です。

上記画像は、過去20年間ひたすら移動平均線クロス手法を行い続けるようにプログラムしてテストした場合の資産推移です。

見ての通り右肩上がりの曲線です。

客観的にこの画像を見て、移動平均線クロスが全くの無意味と言う人は少ないでしょう。

ただし、使う時間足とパラメータによりけりで、全く優位性が無かった移動平均線のクロスのペアは多いです。

仮にあなたがどこかで見た情報を鵜呑みにし、手法に優位性が無いと知らないまま稼げると信じてトレードし続けた場合どうなるでしょうか？

この記事ではそれぞれの時間足で検証し、期待値が高かった移動平均線のパラメータも含めて公開します。

移動平均線クロス手法の検証方法

それぞれの時間足、良く使用されるパラメータの単純移動平均線でテストを行い、計468パターンのデータを取ります。

例えば、3、5、10、～250の期間の移動平均をそれぞれ組み合わせると計78パターン。

これを5分足～日足で行い、計468パターンとなります。

通貨ペアはドル円、期間は2003年6月～2023年11月です。

取引コストは検証用に0.1pips（0.1銭）です。

手法そのものの力だけを見たいため利確損切りは設定しません（一応500pipsで設定）

移動平均線クロス手法の優位性、検証結果

次項に出てくる棒グラフが検証結果です。

過去20年間のチャートデータをもとに、移動平均線クロス手法の期待値（pips）を表したグラフです。

縦軸は期待値（pips）です。勝ち負け平均して1トレード毎に何pips期待できるかを表しています。上側に棒グラフが伸びていれば期待値プラスです。

期間の異なった移動平均線の組み合わせですが、それぞれ「A」、「B」と名付けました。

横軸は、「A」移動平均線の期間です。横軸の数字に近い棒グラフの「A」移動平均線は全て同じ期間の棒グラフです。

最後にカラフルな棒グラフの色は、「B」移動平均線の期間です。

※見やすくするために組み合わせがかぶっていても表示しています。

5分足における各移動平均線クロスの期待値

こちらは5分足の移動平均線クロスの結果です。

はっきりと傾向が現れました。

200以上の期間の移動平均線とのクロスはほぼ期待値がプラスです。

逆に、100期間のパラメータの移動平均線同士のクロスは全て期待値マイナスでした！

最も期待値が高かった、52と250期間の移動平均線クロスの資産推移です。

利確も損切りも設定しない無調整の結果です。

優位性が無い場合、ほぼまっすぐの右肩下がりの曲線かどっちつかずになります。

5分足で、最も期待値が良かったものは52と250期間の移動平均線。最も悪かったものは3と75期間の移動平均線。

15分足における各移動平均線クロスの期待値

こちらは15分足の移動平均線クロスの結果です。

75～100期間の移動平均線とのクロス中心に、期待値がプラス傾向が見えます。

3～5期間の短期間の移動平均線とは75~200期間の長期間の移動平均線とのクロスにも期待値プラス傾向が見えます。

ひどい組み合わせは期待値がマイナス3pips弱ありますね。短期トレードであれば致命的です。

最も期待値が高かった、52と100期間の移動平均線クロスの資産推移です。

15分足で、最も期待値が良かったものは52と100期間の移動平均線。最も悪かったものは200と250期間の移動平均線。

30分足における各移動平均線クロスの期待値

こちらは30分足の移動平均線クロスの結果です。

全体的に15分足の成績と似ていますね。

50～75期間の移動平均線とのクロスを中心に期待値がプラス傾向が見えます。

3～5期間の短期間の移動平均線とは50~200期間の長期間の移動平均線とのクロスにも期待値プラス傾向が見えます。

最も期待値が高かった、26と50期間の移動平均線クロスの資産推移です。

30分足で、最も期待値が良かったものは26と50期間の移動平均線。最も悪かったものは250と100期間の移動平均線。

1時間足における各移動平均線クロスの期待値

こちらは1時間足の移動平均線クロスの結果です。

期間が比較的短い移動平均線とのクロスに期待値が高い傾向が見えます。

3～13期間の移動平均線と20～26の期間の移動平均線とのクロスを中心に期待値がプラス傾向が見えます。

50以上の期間の移動平均線のクロスは期待値がマイナス傾向です。

最も期待値が高かった、10と26期間の移動平均線クロスの資産推移です。

1時間足で、最も期待値が良かったものは10と26期間の移動平均線。最も悪かったものは52と200期間の移動平均線。

4時間足における各移動平均線クロスの期待値

※一番良かった組み合わせはトレード回数が少ないためあまり参考にならないかもしれません。

ほとんどの組み合わせで期待値マイナスです(笑)

ほぼ壊滅的です。

一番良かった組み合わせを除けば、短期同士のペアはよさそうです。

外れ値かもしれませんが、ひどいものは期待値マイナス40pipsです。仮に1ロット（1万通貨）で月5回トレードすると年間24万円の損失、5ロットだと120万円の損失です。やってられません。

最も期待値が高かった、13と100期間の移動平均線クロスの資産推移です。

この13、100移動平均線クロスはトレード回数が少なくまぐれの可能性があるかなと考えたので、傾向を感じた短期間同士の移動平均線クロスの資産推移も載せておきます。

上画像は3と5期間の移動平均線クロスです。

3と10期間の移動平均線クロスです。

4時間足で、（最も期待値が良かったものは13と100期間の移動平均線。）最も悪かったものは100と250期間の移動平均線。

日足における各移動平均線クロスの期待値

壊滅的ですね(笑)

期待値がプラスになった組み合わせは、52期間と75期間の移動平均線のペア1つのみです。しかしトレード回数が少ないためあまり参考にならないかもしれません。

長期足の移動平均線クロスにはあまり期待しないほうが良いかもしれません。

ひどい物は期待値が550pips程度マイナスですね(笑)

外れ値かもしれませんが、マイナス550pipsは月に一般的な単位1ロット（1万通貨）で月にたった2回トレードしただけで年に132万円弱の損失を叩き出す数字です。月3回なら200万弱、月5回なら330万円の損失となります。やってられませんね(笑)

最も期待値が高かった、52と75期間の移動平均線クロスの資産推移です。

トレード回数が少ない上にガタガタです。

最も期待値が良かったものは52と75期間の移動平均線。最も悪かったものは13と200期間の移動平均線。

移動平均線クロス検証の考察

移動平均線クロスの手法は有効、ただし組み合わせ次第。

 検証の結果、移動平均線クロスの手法は有効な戦略であることが分かりました。

ただし、時間足やパラメータによりけりであることも分かりました。

特に長期足ではあまり優位性は見られませんでした。

移動平均線クロスのペア表

表にもしてみました。

期待値がプラスだったものが「〇」。

最大の期待値だったペアが「〇の赤色」のマス。

空欄のマスが期待値マイナス。

最小の期待値だったものが「×の青色」のマスです。

「5分足」移動平均線クロスのペア表

5分足	3	5	10	13	20	21	25	26	50	52	75	100	200
3
5
10
13
20
21
25
26
50
52
75
100
200
250

5分足	3	5	10	13	20	21	25	26	50	52	75	100	200
3
5
10
13
20
21
25
26
50
52
75
100
200
250

「15分足」移動平均線クロスのペア表

15分足	3	5	10	13	20	21	25	26	50	52	75	100	200
3
5
10
13
20
21
25
26
50
52
75
100
200
250

15分足	3	5	10	13	20	21	25	26	50	52	75	100	200
3
5
10
13
20
21
25
26
50
52
75
100
200
250

「30分足」移動平均線クロスのペア表

30分足	3	5	10	13	20	21	25	26	50	52	75	100	200
3
5
10
13
20
21
25
26
50
52
75
100
200
250

30分足	3	5	10	13	20	21	25	26	50	52	75	100	200
3
5
10
13
20
21
25
26
50
52
75
100
200
250

「1時間足」移動平均線クロスのペア表

1時間足	3	5	10	13	20	21	25	26	50	52	75	100	200
3
5
10
13
20
21
25
26
50
52
75
100
200
250

1時間足	3	5	10	13	20	21	25	26	50	52	75	100	200
3
5
10
13
20
21
25
26
50
52
75
100
200
250

「4時間足」移動平均線クロスのペア表

4時間足	3	5	10	13	20	21	25	26	50	52	75	100	200
3
5
10
13
20
21
25
26
50
52
75
100
200
250

4時間足	3	5	10	13	20	21	25	26	50	52	75	100	200
3
5
10
13
20
21
25
26
50
52
75
100
200
250

「日足」移動平均線クロスのペア表

日足	3	5	10	13	20	21	25	26	50	52	75	100	200
3
5
10
13
20
21
25
26
50
52
75
100
200
250

日足	3	5	10	13	20	21	25	26	50	52	75	100	200
3
5
10
13
20
21
25
26
50
52
75
100
200
250

まとめ：移動平均線クロスは有効な手法です。

今回のおさらいです。

いかがでしたか？

良く知られる手法である移動平均線クロスを検証してみました。

結果、手法の優位性が確認できました。

広く知られている手法なだけありますね。