【だましが少ない？】ストキャス%SDの期待値を検証

↓今回はこちらの記事の続きです。

ストキャスティクスには3種類のラインがあり、「%K」「%D」「%SD」の3つです。

前回は%Dを検証しました。

そして今回は%SDを用いて逆張りを検証していきます。

%Dが%Kの移動平均線、%SDは%Dの移動平均線です。

つまり%SDは移動平均線の移動平均線です。

その分だましが少ないとされています。

※だまし：逆行したエントリータイミングのことを指す。「だましが少ない」は逆行しにくいエントリータイミングの意。一般的にインジケーターの期間のパラメータが小さいとダマしが発生しやすく、また長期足の指標や平均化したものはだましが少ないとされる。

すぐにトレード活かせる内容なので、ぜひ目を通してみてください。

ストキャス%SDの逆張りは有効です

結論から申しますと、ストキャス%SDの逆張りは有効です。

上記画像は、過去20年間ひたすらストキャスティクスの%SDを使って逆張り手法を行い続けるようにプログラムしてテストした場合の資産推移です。

見ての通り右肩上がりの資産曲線です。

客観的にこの画像を見て、%SDの逆張りが全くの無意味と言う人は少ないでしょう。

ただし、使う時間足とパラメータによりけりで、全く優位性が無かった%SDの期間設定は多いです。

仮にあなたがどこかで見た設定等を鵜呑みにし、手法に優位性が無いと知らないまま稼げると信じてトレードし続けた場合どうなるでしょうか？

この記事ではそれぞれの時間足で検証し、期待値が高かったパラメータも含めて公開します。

ストキャスティクス逆張りの検証方法

それぞれの時間足、良く使用されるパラメータのストキャスティクス(%SD)でテストを行い、計336パターンのデータを取ります。

5、9、14の期間のストキャスティクス(%SD)でそれぞれ1～30（70～99）でエントリー、反対側の70～99（1～30）で決済する組み合わせが16パターン。

これを1分足～日足で行い、計336パターンとなります。

通貨ペアはドル円、期間は2003年6月～2023年11月です。

取引コストは検証用に0.1pips（0.1銭）です。

手法そのものの力だけを見たいため利確損切りは設定しません。（一応500pipsで設定）

ストキャスティクス逆張りの優位性、検証結果

次項に出てくる棒グラフが検証結果です。

過去20年間のチャートデータをもとに、ストキャスティクス（%SD）逆張り手法の期待値（pips）を表したグラフです。

縦軸は期待値（pips）です。勝ち負け平均して1トレード毎に何pips期待できるかを表しています。上側に棒グラフが伸びていれば期待値プラスです。

横軸は、ストキャスティクスの期間です。青色の縦線で区切ってありますが、横軸の数字に近い棒グラフは全て同じ期間のストキャスティクスでの結果です。

最後に棒グラフの色は、エントリーと決済のストキャスティクスの数値を表しています。

「10~70」とあればストキャスティクスの%SDが10を下回ったら買いエントリーして70を上回ったら決済した時の結果を表します。

売りの場合は90を上回ったら売りエントリー、30を下回ったら決済です。

※あまりにもトレード回数が少なかったものは除外しています。

※見にくいため棒グラフが下側に伸びているの時のグラフを切っていることがあります。

1分足における各ストキャスティクス（%SD）逆張りの期待値

こちらは20年間、1分足のストキャスティクス（%SD）で逆張りを行い続けた結果です。

※グラフが見にくくなるため期待値が大きくマイナスだった棒グラフの下側を切ってます。

全体的1～10未満（売りは逆）になった時のエントリーはおおむね期待値プラス！

棒グラフが上側に伸びています。

逆に、決済を99以上（1以下）で行うパターンは軒並み期待値マイナス。

棒グラフが下側に伸びています。

1分足で最も期待値が高かった%SDの設定の資産推移

ストキャスティクス（%SD）逆張り(1分足)	パラメーター
期間	9期間
%SDの数値（エントリー）	1
%SDの数値（決済）	90

1分足で最も期待値が高かった設定です。

ストキャス（%SD）9期間。%SDが1以下でエントリー、90以上で決済した場合の資産推移です。

少々ガタついているときも多いですが右肩上がりです。

ただ、%Kの方が資産推移が滑らかでした。

1分足で、最も期待値が良かったものはストキャス（%SD）9期間、%SDが1以下でエントリー、90以上で決済した場合です。
最も悪かったものはストキャス（%SD）14期間、%SDが1以下でエントリー、99以上で決済した場合。
※売りは逆

5分足における各ストキャスティクス（%SD）逆張りの期待値

こちらは5分足のストキャスティクス（%SD）逆張りの結果です。

※グラフが見にくいので期待値が大きくマイナスだった棒グラフの下側を切ってます。また、1以下（99以上）でのエントリー0回だったため表示されていません。

10以下でロング（90以上でショート）での条件でエントリーした場合のみ期待値プラス傾向です。

5分足で最も期待値が高かった%SDの設定の資産推移

ストキャスティクス（%SD）逆張り(5分足)	パラメーター
期間	14期間
%SDの数値（エントリー）	10
%SDの数値（決済）	80

5分足で最も期待値が高かった設定です。

ストキャス（%SD）14期間。%SDが10以下でエントリー、80以上で決済した（売りは逆）場合の資産推移です。

右肩上がりですが、直近が弱いですね。

5分足で、最も期待値が良かったものはストキャス（%SD）14期間、%SDが10以下でエントリー、80以上で決済した場合です。
最も悪かったものははストキャス（%SD）期間9、%SDが30以下でエントリー、99以上で決済した場合。
※売りは逆

15分足における各ストキャスティクス（%SD）逆張りの期待値

こちらは15分足のストキャスティクス（%SD）逆張りの結果です。

※グラフが見にくいので期待値が大きくマイナスだった棒グラフの下側を切ってます。また、1以下（99以上）でのエントリー0回だったため表示されていません。

ほとんどの条件で期待値マイナスの傾向です。

期待値がプラスだった組み合わせは3つ。

期間9と14の10以下（90以上）でエントリー、70以上（30以下）で決済がよさそうですね。

15分足で最も期待値が高かった%SDの設定の資産推移

ストキャスティクス（%SD）逆張り(15分足)	パラメーター
期間	14期間
%SDの数値（エントリー）	10
%SDの数値（決済）	70

15分足で最も期待値が高かった設定です。

ストキャス（%SD）14期間。%SDが10以下でエントリー、70以上で決済した（売りは逆）場合の資産推移です。

これはほぼ右肩下がり？(笑)
たまたま期待値がプラスで終われただけのようです。

15分足で、最も期待値が良かったものはストキャス（%SD）14期間、%SDが10以下でエントリー、70以上で決済した場合です。
最も悪かったものははストキャス（%SD）期間9、%SDが10以下でエントリー、99以上で決済した場合。
※売りは逆

30分足における各ストキャスティクス（%SD）逆張りの期待値

こちらは30分足のストキャスティクス（%SD）逆張りの結果です。

※グラフが見にくいので期待値が大きくマイナスだった棒グラフの下側を切ってます。また、1以下（99以上）でのエントリー0回だったため表示されていません。

ほとんどの組み合わせで期待値がマイナスです。

期間5，9と14の全ての期間で10以下（90以上）でエントリー、70以上（30以下）で決済は唯一期待値がプラスです。

14期間ではやや遅らせて決済している80以上（20以下）の決済も期待値プラスです。

30分足で最も期待値が高かった%SDの設定の資産推移

ストキャスティクス（%SD）逆張り(30分足)	パラメーター
期間	14期間
%SDの数値（エントリー）	10
%SDの数値（決済）	70

30分足で最も期待値が高かった設定です。※外れ値除く

ストキャス（%SD）14期間。%SDが10以下でエントリー、70以上で決済した（売りは逆）場合の資産推移です。

他の時間足での結果と同じく直近の優先順位が落ち気味ですが、優位性はありそうです。

30分足で、最も期待値が良かったものはストキャス（%SD）14期間、%SDが10以下でエントリー、70以上で決済した場合です。
最も悪かったものははストキャス（%SD）期間9、%SDが30以下でエントリー、99以上で決済した場合。
※売りは逆

1時間足における各ストキャスティクス（%SD）逆張りの期待値

こちらは1時間足のストキャスティクス（%SD）逆張りの結果です。

※グラフが見にくいので期待値が大きくマイナスだった棒グラフの下側を切ってます。また、1以下（99以上）でのエントリー0回だったため表示されていません。

壊滅的ですね。期待値がプラスになった組み合わせはゼロです。

1時間足で、期待値がプラスになった組み合わせは無し。
最も悪かったものははストキャス（%SD）期間5、%SDが10以下でエントリー、99以上で決済した場合。
※売りは逆

4時間足における各ストキャスティクス（%SD）逆張りの期待値

こちらは4時間足のストキャスティクス（%SD）逆張りの結果です。

※1以下（99以上）でのエントリー0回だったため表示されていません。

1時間足に続き壊滅的です。

期待値がプラスになっている組み合わせはゼロです。

ひどい組み合わせは期待値マイナス80pips強。仮に一般的な単位1ロット（1万通貨）で月に10回トレードしただけで年に135万円弱程度の損失を叩き出す数字です。1日1回なら年間270万弱の損失となります。（1ドル140円で計算）

4時間足で、期待値がプラスだったものは無し。
最も悪かったものはストキャス（%SD）期間9、%SDが0以下でエントリー、99以上で決済した場合。

日足における各ストキャスティクス（%SD）逆張りの期待値

こちらは日足のストキャスティクス（%SD）逆張りの結果です。

※グラフが見にくいので期待値が大きくマイナスだった棒グラフの下側を切ってます。また、1以下（99以上）でのエントリー0回だったため表示されていません。

ほとんどの組み合わせで期待値がマイナス。

期間14の10以下（90以上）でエントリー90以上（10以下）、99以上（1以下）の決済のペアは期待値がプラスになっていますが、トレード回数がかなり少なくたまたま感が強いため参考にならないです。

有効とはとても思えません。

ひどいものは期待値マイナス約180pips。これはは月に一般的な単位1ロット（1万通貨）で月にたった2回トレードしただけで年に60万円強の損失を叩き出す数字です。月3回なら90万強、月5回なら150万円強の損失となります。（1ドル140円で計算）

日足で、最も期待値がプラスだったものはストキャス（%SD）期間14、%SDが10以下でエントリー、99以上で決済した場合。
最も悪かったものはストキャス（%SD）期間5、%Dが10以下でエントリー、99以上で決済した場合。

ストキャスティクス（%SD）逆張りは短期足で有効

ストキャスティクス（%SD）逆張りの手法は1分足～30分足で有効。

 検証の結果、ストキャスティクス（%SD）逆張りは有効な戦略であることが分かりました。

1～5分足、30分足で特に優位性が高いように感じました。

ストキャス（%SD）逆張りの設定表

表にもしてみました。

期待値がプラスだったものが「〇」。

最大の期待値だったペアが「〇の赤色」のマス。

空欄のマスが期待値マイナス。

最小の期待値だったものが「×の青色」のマスです。

「1分足」ストキャス（%SD）逆張りの設定表

1分足	5	9	14
1-70
1-80
1-90
1-99
10-70
10-80
10-90
10-99
20-70
20-80
20-90
20-99
30-70
30-80
30-90
30-99

「5分足」ストキャス（%SD）逆張りの設定表

5分足	5	9	14
1-70
1-80
1-90
1-99
10-70
10-80
10-90
10-99
20-70
20-80
20-90
20-99
30-70
30-80
30-90
30-99

「15分足」ストキャス（%SD）逆張りの設定表

15分足	5	9	14
1-70
1-80
1-90
1-99
10-70
10-80
10-90
10-99
20-70
20-80
20-90
20-99
30-70
30-80
30-90
30-99

「30分足」ストキャス（%SD）逆張りの設定表

30分足	5	9	14
1-70
1-80
1-90
1-99
10-70
10-80
10-90
10-99
20-70
20-80
20-90
20-99
30-70
30-80
30-90
30-99

まとめ：ストキャス（%SD）逆張りは有効な手法です。

今回のおさらいです。

いかがでしたか？

ストキャスティクス（%SD）逆張りを検証してみました。

結果、手法の優位性が確認できました。